matlab投资组合VaR的股票

收录时间:2019-06-12
资源分类:Matlab 工具:MATLAB 7.8 (R2009a)

matlab投资组合VaR的股票。使用方差协方差、历史和蒙特卡洛方法计算投资组合股票的风险价值。投资组合可以根据需要扩大,包括风险因素(股票指数、货币等)。

 

PortVaR

Value-at-Risk calculation for portfolio stocks using variance-covariance, historical and MonteCarlo methods. Portfolio can be larger as you want including either the risk factor (stock index, currency, etc.)

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PortVaR.zip (269.90KB)  
附件内容(只显示27中的10个)
alfauna.m  calcvar.m  Contents.m  deltaback.m  deltadati.m  deltamedia.m  deltaparametri.m  deltavar.m  ewmacorr.m  monteback.m  
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