matlab实现AR模型

收录时间:2014-07-09
资源分类:Matlab

AR模型代码,可用于对时间序列的预测等,方便实用

AR模型是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点),所以其本质类似于插值,其目的都是为了增加有效数据,只是AR模型是由N点递推,而插值是由两点(或少数几点)去推导多点,所以AR模型要比插值方法效果更好。
AR模型,即自回归(AutoRegressive, AR)模型又称为时间序列模型,数学表达式为
AR : y(t)=a1y(t-1)+...any(t-n)+e(t)
其中,e(t)为均值为0,方差为某值的白噪声信号。
AR模型是一种线性预测,即已知N个数据,可由模型推出第N点前面或后面的数据(设推出P点),所以其本质类似于插值,其目的都是为了增加有效数据,只是AR模型是由N点递推,而插值是由两点(或少数几点)去推导多点,所以AR模型要比插值方法效果更好。
可以用于处理分离正弦信号频率,多应用于机械零件比如齿轮、轴承故障诊断和分析。

Matlab implementation of AR model

Matlab implementation of AR model

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arma_last.m  armodel.m  
标签: AR模型 
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