GARCH及EGARCH模型估计工具箱

收录时间:2014-10-11
资源分类:Matlab 工具:MATLAB 7.6 (R2008a)

计量工具箱 估计GARCH EGARCH ,以及 GARCHk等系列模型,还有计算VaR的方法。

GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测。
ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。
自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了GARCH模型,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测,这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用,其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。

GARCH and EGARCH model to estimate the toolbox

GARCH and EGARCH model to estimate the toolbox

Allows the estimation of the family of ARMAX-GARCH of any order of AR, MA, ARCH and GARCH terms with the Gaussian, Student-t, Generalized Error, Modified Cauchy, Hansen's Skew-t, Logistic, Laplace, Rayleigh, Centered Cauchy, Extreme Value Distribution Type 1, Generalized Exponential and Gram and Charlier expansion series with constant higher moments.

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标签: GARCH模型 EGARCH模型 
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